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大牛证券抖音账号大牛哥哥 “量化之王”跌下神坛?一个月巨亏20%

丹尼尔证券颤音账号丹尼尔兄弟& ldquo量化之王& rdquo掉下神坛?一个月20%的巨额亏损


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美股疯了& ldquo量化之王& rdquo我也碰不到市场& ldquoPulse & rdquo就是这样。

【/h/】管理规模约5000亿元人民币、曾击败巴菲特收益率的复兴基金,10月份因旗下三款产品遭遇20%的巨额亏损。

另一家量化巨头Two Sigma也表现不佳。它的一只基金今年亏损了23%。

& ldquo;量化之王& rdquo掉下神坛?
10月份,三只基金亏损超过20%

据彭博社报道,复兴科技旗下的几只基金今年表现不佳。

彭博(Bloomberg)援引一位知情人士的话说,今年10月,复兴基金(Renaissance Fund)的多头偏置基金下跌了约20%,市场中性基金下跌了约27%,全球股票基金下跌了约25%。

截至周三,标准普尔500指数股市今年上涨了10.43%。10月份,标准普尔500指数股市下跌了2.77%。

公开资料显示,复兴基金是由吉姆&middot资助的;西蒙斯成立于1982年。西蒙斯不仅是一位优秀的投资经理,也是一位著名的数学家,擅长通过数学模型捕捉市场机会,并通过计算机做出交易决策。

【/h/】据彭博社报道,复兴基金管理规模750亿美元,约合5000亿人民币。

由于多年来收入稳定,复兴基金被称为& ldquo量化之王& rdquo其奖章基金的年收入远远超过巴菲特。据CNBC介绍,从1998年到2018年的20年间,奖牌基金收费前的年收益率为66%,收费后的收益为39%。

2000年,S&P指数下跌超过10%,扣除费用后,奖牌基金的收益率为98.5%。2008年全球金融危机后,奖牌在扣除费用后获得82%的收益。

年中有亏损新闻报道

【/h/】今年以来,除了对公众关闭的奖章基金,复兴基金旗下的很多基金都表现不佳。

【/h/】此前,外国媒体援引知情人士的话说,今年前7个月,复兴旗下的市场中性基金下跌约20%,全球股票基金下跌约18.6%。

今年前7个月,标准普尔500指数已经恢复了疫情期间的所有下降,全年上升1.27%。

吉姆&米德多,复兴基金创始人;吉姆·西蒙斯告诉投资者。亏损是由于3月崩盘时对冲不足,然后在4月至6月反弹时对冲过度。出现这种情况的原因是模型对初始& lsquo过度补偿。。& rdquo

彭博认为& ldquo这表明,新冠肺炎流感大流行造成的前所未有的市场波动甚至伤害了最老练的交易员。& rdquo

复兴基金在9月份给客户的一封信中说。不足为奇的是,我们的基金依赖于基于历史数据训练的模型,并且在一年内表现异常(无论好坏)。& rdquo同时,该公司表示,已经有更多的人被重新分配到这些基金上做研究工作,其领导向研究人员明确表示,了解和处理这些基金的状况是我们公司的重中之重。

【/h/】今年3月美股跌入有史以来最快的熊市,随后出现90年来前所未有的反弹。芝加哥期权交易所波动率指数自2月底以来平均为33点,比过去30年的平均水平高出14点。

富国私人财富管理公司首席投资官亚当&米德多;亚当·塔巴克告诉彭博社。量化基金所依赖的数据并不能反映当前的所有环境。当市场波动时,他们什么也抓不住,只能被来回抽打。& rdquo

百度和威来在第三季度有所增加
Zoom成为第一重量级股

【/h/】近日,复兴基金向SEC提交了截至2020年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。

【/h/】第三季度,复兴科技持仓总市值1001.5亿美元,比上季度1158.4亿美元下降13.6%。

【/h/】根据持仓比例的变化,复兴科技的前五名买入股票是百度(BIDU。美国)、宝洁(PG。美国)、微软(MSFT。美国),NIO。美国和克罗格(KR。美国)。最畅销的五只股票是:TSLA。美国,沃尔玛(WMT。美国),ABBV。美国,阿里巴巴(baba。美国)和百时美施贵宝。

五大尴尬股中,Zoom(ZM。美国)排名第一,持股约524.8万股,市值约24.7亿美元,较上季度持仓数减少27%。(第二季度,万丽增持Zoom 161%。)

【/h/】然而,文艺复兴时期的头号重量级人物Zoom最近表现不佳,10月份下跌了1.96%。截至周三,Zoom在11月份下跌了10%。

值得注意的是,由于量化策略,文艺复兴的阵地是分散的。截至2020年9月30日,基金前十位持仓占总市值的15.09%。

另一家量化巨头也损失惨重
其一只基金今年亏损23%

【/h/】据彭博社消息,截至10月底,量化巨头二西格玛旗下风险溢价策略基金亏损11.5%【/br/】【/h/】,绝对回报基金下跌2.7%,绝对回报宏观基金下跌23%。

【/h/】据公开资料显示,2001年成立了二希格玛,管理的资产超过580亿美元,是量化基金规模排名世界第一,仅次于复兴基金。

市场上还有很多量化基金表现不佳。根据AurumFunds的数据,截至上个月,量化对冲基金今年亏损约8.4%。数据显示,股市中性基金在此期间暴跌16.3%,导致这些股市下跌。根据Aurum的数据,对冲基金行业今年的回报率大致在1.2%左右。

然而,一些量化基金表现良好。彭博社援引知情人士的话说,E.Shaw的主要对冲基金复合基金(Composite Fund)10月份盈利约0.4%,前10个月上涨约15%。其宏观导向的Oculus基金在10月份增长了2%,2020年的增长率扩大到23%。

【/h/】还有伊恩&布尔,在Neuberger Berman集团负责定量和定向策略研究;伊恩哈斯(Ian Haas)表示,11月对那些量化基金来说可能更糟糕。

他表示,根据11月9日一些对冲基金的初步业绩数据,对于那些一直押注所谓动能股的公司来说,& ldquo这可能是一个非常糟糕的月份。。当时,辉瑞宣布了疫苗试验的结果,刺激了受益于流感大流行的大型科技公司转向价值股。



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